投资组合中成分证券相关系数越大 投资组合的相关度越高 投资组合的风险就越小. ( )

投资组合中成分证券相关系数越大，投资组合的相关度越高，投资组合的风险就越小。（）

假设某证券组合由证券A和证券B组成，它们在组合中的投资比例分别为40%和60%，它们的β系数分别为

投资组合中4个证券的贝塔系数分别为：0.6 0.8 1.5 1.7 则该投资组合的贝塔系数：（0

马科维茨投资原理认为 证券组合中各成分证券的相关系数越小 证券组合的风险分散化效果（

对于两种证券组成的投资组合 当相关系数为1时 投资组合收益率的标准差为单项资产收益率

当两只股票的收益率呈正相关时 相关系数越小 其投资组合可分散的投资风险的效果就越大；