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问题

某投资者拥有一个组合 其具有下列特征(假设收益率由一个单因素模型生成): 该投资者决定通过增


某投资者拥有一个组合,其具有下列特征(假设收益率由一个单因素模型生成):

该投资者决定通过增加证券A的持有比例0.2来创造一个套利组合。

在该投资者的套利组合中其他两种证券的权数各是多少?

请帮忙给出正确答案和分析,谢谢!

参考答案
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