() 那么无风险利率越接近于实际情况。A.资产市场化程度越高B.信用风险越低C.流动性越弱D.流动

下列说法正确的有（）。 A．期权的时间溢价=期权价值一内在价值 B．无风险利率越高，看涨期权的价格

相关系数越小，在不卖空的情况下，证券组合的风险越小，特别是在（）的情况下，可获得无风险组合。 A．

采用实体现金流量模型进行企业价值评估时 为了计算资本成本 无风险利率需要使用实际利率的情况有（）。

实际尺寸越接近于其基本尺寸 则其精度也越高。（)

下列说法正确的是（）。 A．看跌期权价值与预期红利大小成正向变动 B．无风险利率越高

某证券组合今年实际平均收益率为0.15 当前的无风险利率为0.03 市场组合的期望收益率为0.11 该证券组合的标准差为1.那么 根据夏普指数来评价 比较该证券组合的绩效与市场绩效。