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问题

K公司原持有甲 乙 丙三种股票构成证券组合 它们的β系数分别为2.0 1.5 1.0;它们在证券组合中所占


K公司原持有甲、乙、丙三种股票构成证券组合,它们的β系数分别为2.0、1.5、1.0;它们在证券组合中所占比重分别为60%、30%和10%,市场上所有股票的平均收益率为12%,无风险收益率为10%。该公司为降低风险,售出部分甲股票,买入部分丙股票,甲、乙、丙三种股票在证券组合中所占比重变为20%、30%和50%,其他因素不变。

要求:

(1)计算原证券组合的β系数;

(2)判断新证券组合的预期收益率达到多少时,投资者才会愿意投资。

请帮忙给出正确答案和分析,谢谢!

参考答案
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  • 某企业持有甲、乙、丙三种股票构成的证券组合,其 β系数分e是1.2;1.8和1.0,他们在证券组合中所占的比重分别是 50%、30%和20%,此时证券市场的平均收益率为 10%,无风险收益率为6%。则上述组合投资的风险收益率为();收益率为()。

  • 某证券公司拟进行股票投资 计划购买甲 乙 丙三种股票 已知三种股票的β系数分别为1.5 1.2和0

  • 某公司拟进行股票投资 计划购买甲 乙 丙三种股票组成投资组合 已知三种股票的系数分别为1.5 1.

  • 某公司拟进行股票投资 计划购买甲 乙 丙三种股票组成投资组合 已知三种股票的系数分别为1.5 1.

  • 某公司拟进行股票投资 计划购买甲 乙 丙三种股票组成投资组合 已知三种股票的系数分别为1.5 1.

  • 某证券公司拟进行股票投资 计划购买甲 乙 丙三种股票 已知三种股票的系数分别为1.6 1.0和0.