问题

K公司原持有甲乙丙三种股票构成证券组合它们的β系数分别为2.0 1.5 1.0;它们在证券组合中所占

K公司原持有甲、乙、丙三种股票构成证券组合，它们的β系数分别为2.0、1.5、1.0；它们在证券组合中所占比重分别为60%、30%和10%，市场上所有股票的平均收益率为12%，无风险收益率为10%。该公司为降低风险，售出部分甲股票，买入部分丙股票，甲、乙、丙三种股票在证券组合中所占比重变为20%、30%和50%，其他因素不变。

要求：

（1）计算原证券组合的β系数；

（2）判断新证券组合的预期收益率达到多少时，投资者才会愿意投资。

请帮忙给出正确答案和分析，谢谢！

参考答案

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某企业持有甲、乙、丙三种股票构成的证券组合，其 β系数分e是1.2;1.8和1.0，他们在证券组合中所占的比重分别是 50%、30%和20%，此时证券市场的平均收益率为 10%，无风险收益率为6%。则上述组合投资的风险收益率为（);收益率为（)。

答案解析
某证券公司拟进行股票投资计划购买甲乙丙三种股票已知三种股票的β系数分别为1.5 1.2和0

答案解析
某公司拟进行股票投资计划购买甲乙丙三种股票组成投资组合已知三种股票的系数分别为1.5 1.

答案解析
某公司拟进行股票投资计划购买甲乙丙三种股票组成投资组合已知三种股票的系数分别为1.5 1.

答案解析
某公司拟进行股票投资计划购买甲乙丙三种股票组成投资组合已知三种股票的系数分别为1.5 1.

答案解析
某证券公司拟进行股票投资计划购买甲乙丙三种股票已知三种股票的系数分别为1.6 1.0和0.

答案解析

K公司原持有甲 乙 丙三种股票构成证券组合 它们的β系数分别为2.0 1.5 1.0;它们在证券组合中所占

K公司原持有甲乙丙三种股票构成证券组合它们的β系数分别为2.0 1.5 1.0;它们在证券组合中所占