假设：当证券市场处于资本资产定价模型所描述的均衡状态时，证券A和证券B的期望收益率分别为8%和12%，β系数分别为0.6和1.4。那么，在这个证券市场上，β系数为1.8的证券的期望收益率等于0.14。()
A．正确
B．错误
请帮忙给出正确答案和分析，谢谢！
在资本资产定价模型假设下，当市场达到均衡时，市场组合M成为一个有效组合；所有有效组合
假设：当证券市场处于资本资产定价模型所描述的均衡状态时，证券A和证券B的期望收益率分
根据资本资产定价模型，当市场处于均衡状态时，最优风险证券组合T就等于市场组合。（）
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