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问题

已知甲股票的风险收益率为20% 市场组合的风险收益率为16% 甲股票的必要收益率为25% 假


已知甲股票的风险收益率为20%,市场组合的风险收益率为16%,甲股票的必要收益率为25%,假设资本资产定价模型成立,乙股票的届系数为0.8,乙股票收益率与市场组合收益率的协方差为40%,由甲、乙股票构成的资产组合中甲的投资比例为0.6,乙的投资比例为0.4。

要求:

(1)计算甲股票的β系数、无风险收益率;

(2)计算股票价格指数平均收益率;

(3)计算资产组合的β系数和预期收益率;

(4)计算资产组合收益率与市场组合收益率的协方差(保留三位小数);

(5)确定证券市场线的斜率和截距。

参考答案
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