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问题

按照证券投资组合的风险理论 以等量资金投资于A B两证券则()。A.若A B证券完全负相关 组合的非系


按照证券投资组合的风险理论,以等量资金投资于A、B两证券则()。

A、若A、B证券完全负相关,组合的非系统风险完全抵销

B、若A、B证券完全正相关,组合的非系统风险不能抵销

C、若A、B证券完全负相关,组合的非系统风险不增不减

D、实务中,两证券的组合能降低风险,但不能全部消除风险

参考答案
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