当有效证券组合中存在尤风险证券的时候 引出的射线与可行域的切点为最优风险组合 切点

下列关于投资组合的说法中，不正确的是（）。A．如果存在无风险证券，则投资组合的有效边界

当有效证券组合中存在无风险证券的时候，引出的射线与可行域的切点为最优风险组合，切点

当有效证券组合中存在无风险证券的时候，引出的射线与可行域的切点为最优风险组合，切点

当有效证券组合中存在尤风险证券的时候，引出的射线与可行域的切点为最优风险组合，切点

有效的证券选择仍有利于风险的分散，因此资产组合管理仍有其存在的价值。 （）

在资本资产定价模型假设下，当市场达到均衡时，所有有效组合都可视为无风险证券F与市场