假设商业银行持有资产组合A 根据投资组合理论 下列哪种操作降低该组合风险的效果最差( )。A.卖出

假设投资组合的收益率为20%，无风险收益率是8%，投资组合的方差为9%，贝塔值为12%，那么，该投资组

以规避利率为目的的债券资产组合管理是建立在市场效率不理想的假设之上，相应的债券组

（）是指保持资产组合的各类资产的固定比例。 A．投资组合保险策略B．买入并持有战略C．

假设投资组合的收益率为20%，无风险收益率是8%，投资组合的方差为9%，贝塔值为12%，那么，该投资组

下列关于投资组合的说法，正确的一项是（)A．选择最优投资组合是为了更多地持有金融资产B．选择最优

根据证券投资组合理论 在其他条件不变的情况下 如果两项资产的收益具有完全正相关关系 则该证券投资组