关于算术平均收益率和几何平均收益率,以下说法正确的是()。
A、一般地,算术平均收益率要大于几何平均收益率
B、每期的收益率差距越大,两种平均方法的差距越小
C、几何平均收益率可以准确地衡量基金表现的实际收益情况,因此,常用于对基金过去收益率的衡量上
D、算术平均收益率一般可以用作对平均收益率的无偏估计,因此,它更多地被用来对将来收益率的估计
一般地,算术平均收益率要大于几何平均收益率。()
一般地,几何平均收益率要大于算术平均收益率。()
一般地,算术平均收益率要小于几何平均收益率。()
一般地,算术平均收益率要大于几何平均收益率。 ()
如果股票价格波动越大,则投资组合的算术平均收益率与几何平均收益率之间的差异()。