考虑两种完全负相关的风险证券A和B。A的期望收益率为10%，标准差为16%。B的期望收益率为B%，标准差为12%。股票A和股票B在最小方差资产组合中的权重分别为（）。
A．0.24，0.76
B．0.50，0.50
C．0.57，0.43
D．0.43，0.57
请帮忙给出正确答案和分析，谢谢！
证券A和B完全负相关，二者完全反向变化，同时买入两种证券可抵消风险。 （）
证券A和B完全负相关，二者完全反向变化，同时买入两种证券可抵消风险。（）
证券A和B完全负相关，两者完全反向变化，同时买入两种证券可抵消风险。（）
考虑两种完全负相关的风险证券A和B。A的期望收益率为10%，标准差为16%。B的期望收益率为8%。标准差为
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