詹森(Jensen)指数是通过比较考察期基金收益率与预期收益率之差来评价基金，即基金的实际收益超过它所承受风险对应的预期收益的部分。这里的预期收益率是由 ()得出的。
A．资本资产定价(CAPM)
B．证券市场线(SML)
C．套利定价模型(APT)
D．资本市场线(CML)
请帮忙给出正确答案和分析，谢谢！
M2测度与詹森指数对基金绩效表现的排序是一致的。（）
（）以标准差作为基金风险的度量。 A．特雷诺指数 B．夏普指数 C．詹森指数 D．道氏指数
夏普指数、詹森指数属于（）调整方法。 A．杠杆调整 B．期望效用理论 C．基金分类 D．等级调整
对基金收益率进行风险调整的三大经典方法是（）。 A．特瑞诺指数B．夏普指数C．詹森指数
对基金收益率进行风险调整的三大经典方法是（）。 A．特瑞诺指数 B．夏普指数C．詹森指
某基金的β值为1.2 收益率为15% 市场组合的收益率为12% 无风险率为8% 计算该基金的詹森指数?
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