考虑一个6个月期远期合约 标的资产提供年率为4%的连续红利收益率 其无风险利率(连续复利)为年利率10%。假设股价为25元 交割价格为27元。则远期价格为()。

欧洲美元期权合约 标的资产为13周（3个月期）的欧洲美元期货合约 合约规模为1 000 000美元

考虑一个基于不支付利息的股票的远期合约多头 3个月后到期。假设股价为40美元 3月无风险利率为年利

远期价格是使得远期合约价值为（ ）的交割价格 它依赖于标的资产的现价。A. 0

远期价格是使得远期合约价值为()的交割价格 它依赖于标的资产的现价。A．0B．1C．-1D．负数

“4×8.6%”的远期合约表示的是（）。 A．该协议表示4个月后起息的8个月期协议利率为6%的

假设一份6个月的远期合约 其基础资产以每年4%的收益率支付收益。无风险年利率为10%(连续复利计算)