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问题

关于无红利欧式期权的Gamma的描述 下列说法正确的是()。


关于无红利欧式期权的Gamma的描述,下列说法正确的是()。

A.波动率较低时,实值、虚值和平价期权的Gamma差异较大

B.快到期时,实值、虚值和平价期权的Gamma差异较小

C.波动率较高时,实值、虚值和平价期权的Gamma差异较大

D.波动率较低时,实值、虚值和平价期权的Gamma差异较小

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参考答案
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