与跨式策略相比,构成勒式策略的认购、认沽期权组合最根本的区别是()
A.标的资产不同
B.到期日不同
C.行权价格不同
D.合约单位不同
请帮忙给出正确答案和分析,谢谢!
下列关于宽跨式套利策略的说法,正确的是()。A.也叫“异价对敲、勒束式期权组合”,是投资者同时买进
以下尾于跨式套利策略的有()。A 买入一张执行价格为14000点的5月恒指看涨期权 同时买入一张执
同时买入具有不同执行价格 相同到期日的同种股票的看涨期权和看跌期权就可构造跨式期权策略。()
构成跨式组合的认购 认沽期权具有()
以下关于跨式策略和勒式策略的说法哪个是错误的()
以下适合构建期权的跨式策略的事件为()。