套利定价模型仅仅是一个单因素的定价模型。

反映证券组合期望收益水平和多个因素风险水平之间均衡关系的模型是（）。 A．套利定价

资本资产套利定价模型是描述证券的期望收益率水平与因素风险水平之间关系的一个均衡模

一个证券组合与指数的涨跌关系通常是依据（）予以确定。 A．资本资产定价模型 B．套利

理查德·罗尔在多因素模型的基础上突破性地发展了资本资产定价模型，提出套利定价理论，进

套利定价模型与资本资产定价模型都是建立在资本市场效率的原则之上，套利定价模型仅仅是在同一框

现代证券组合理论包括（)。A．马柯威茨的均值方差模型B．单因素模型C．资本资产定价模型D．套利定价