当前位置: 答题翼 > 问答 > 职业资格考试 > 正文
目录: 标题| 题干| 答案| 搜索| 相关
问题

组合由两个信贷资产组成 风险暴露都是1000万美元 违约概率分别为20%和10% 预期损失分别为100万和50万 则整个组合的预期损失为多少?()


组合由两个信贷资产组成,风险暴露都是1000万美元,违约概率分别为20%和10%,预期损失分别为100万和50万,则整个组合的预期损失为多少?()

A.150万

B.小于150万

C.大于150万

D.无法确定

请帮忙给出正确答案和分析,谢谢!

参考答案
您可能感兴趣的试题
  • 下列关于风险管理策略的说法,正确的是()。 A.对于由相互独立的多种资产组成的资产组合,只要组成

  • 一个充分分散风险的资产组合是指___________。A.至少由3个以上行业的证券组成的资产组合B.组成

  • 下列关于风险管理策略的说法 正确的是()。A.对于由相互独立的多种资产组成的资产组合 只要组成的资

  • 资本充足率压力测试应涵盖商业银行表内外风险暴露的主要资产组合 包括但 不限于对( ) 零售信贷组合

  • 下列关于风险管理策略的说法 正确的是( )。A.对于由相互独立的多种资产组成的资产组合 只要组成的

  • 下列关于风险管理策略的说法 正确的是()。A.对于由相互独立的多种资产组成的资产组合 只要组成的资