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问题

某投资者拥有个三种股票组成的投资组合 三种股票的市值均为500万元 投资组合的总价值为1500万元


某投资者拥有个三种股票组成的投资组合,三种股票的市值均为500万元,投资组合的总价值为1500万元,假定这三种股票均符合单因素模型,其预期收益率(Eri)分别为16%、20%和13%,其对该因素的敏感度比分别为0.9、3.1、1.9,若投资者按照下列数据修改投资组合,可以提高预期收益率的组合()。

A.0.1;0.083;-0.183

B.0.2;0.3;-0.5

C.0.1;0.07;-0.07

D.0.3;0.4;-0.7

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