已知A资产与市场组合之间的协方差为54% A资产的标准差为20% 市场组合的标准差为45% 则A资产的β系数为

根据CAPM，一项收益与市场组合收益的协方差为零的风险资产，其预期收益率：A、 等于0B、 小于0C、 等

已知某股票与市场组合报酬率之间的相关系数为0.3 其标准差为30% 市场组合的标准差为20% 市场

已知A股票的收益率与市场组合收益率的协方差为27% A股票收益率的标准差为16% 市场组合收益率的

已知A股票的收益率与市场组合收益率的协方差为27%．A股票收益率的标准差为16% 市场组合收益率的

已知某项资产的收益率与市场组合收益率之间的相关系数为O.6 该项资产收益率的标准差为8

下列关于贝塔系数的理解 错误的是( )。A. 贝塔系数等于金融资产收益与市场组合收益之间的协方差除