根据CAPM，一项收益与市场组合收益的协方差为零的风险资产，其预期收益率：A、 等于0B、 小于0C、 等

短期国库券的收益率为5%，假定一贝塔值为1的资产组合市场要求的期望收益率为12%，根据CAPM

CAPM模型认为资产组合收益可以由（)得到最好的解释。A 经济因素B 特有风险C 系统风险D 分散

无风险收益率和市场期望收益率分别是0.06和0.12。根据CAPM模型 贝塔值为0.8的证券X的期望收益率为

CAPM模型认为资产组合收益可以由()得到最好的解释。A 经济因素B 特有风险C 系统风险D 分散化

某证券组合今年实际平均收益率为0.15 当前的无风险利率为0.03 市场组合的期望收益率为0.11 该证券组合的标准差为1.那么 根据夏普指数来评价 比较该证券组合的绩效与市场绩效。

无风险收益率和市场期望收益率分别是0.06和0.12。根据CAPM模型 贝塔值为1.2的证券X的期望收益率为