假设资产组合初始投资额为100万元，预期一年该资产投资收益率服从均值为5%、标准差为1%的正态分布，

假设W0为资产组合初始投资额，R为计算期间的投资回报率，W为期末资产组合的价值，R、W都是随机变量。

假设一揽子股票组合与香港恒生指数构成完全对应 该组合的市场价值为100万元 假设市场年利率为6%

假设资产组合初始投资额100万元 预期一年该资产投资收益率服从均值为5% 标 准差为1%的正态分布

假设商业银行的一个资产组合由相互独立的两笔贷款组成（见下表） 则该资产组合一年期的预期损失为（ ）

某永久性投资项目初始投资额为30万元 从第一年起 每年年末可产生净收益5万元 假设基准收益率为10

假设金融市场上无风险收益率为2% 某投资组合的B系数为1.5 市场组合的预期收益率为8% 根据资本资