假设W0为资产组合初始投资额，R为计算期间的投资回报率，W为期末资产组合的价值，R、W都是随机变量。

假设资产组合初始投资额为100万元，预期一年该资产投资收益率服从均值为5%、标准差为1%的正态分布，

资本资产定价模型的假设条件可概括为（）。 A．投资者可依据期望收益率评价证券组合收

假设某一资产组合的月VaR为1 000万美元，则该组合的年VaR可以经计算得到为（)。A．1000美元B．282.84

假设某一资产组合的月VaR为1000万美元，则该组合的年VaR可以经计算得到为（)。A．1000万美元B．282.84

假设一只股票初始价格为100元 其一年后的股价S由S=100*exp(r)所决定 其中r均值为0.

假设资产组合初始投资额100万元 预期一年该资产投资收益率服从均值为5% 标 准差为1%的正态分布