假设某一资产组合的月VaR为1000万美元，则该组合的年VaR可以经计算得到为（)。A．1000万美元B．282.84

VaR描述了“在某一特定的时期内，某一金融资产或其组合可能遭受的最大损失值”。（）

假设某一资产组合的月VaR为1 000万美元，则该组合的年VaR可以经计算得到为（)。A．1000美元B．282.84

VaR代表的是在市场波动下 某一金融资产或证券组合的()。

某法人机构持有价值1000万美元的股票投资组合 其β系数为1.2 假设S&P500期货指数为870.4 为防

请根据以上资料回答下列问题:假设英镑和美元汇率为1英镑-1.5美元。甲公司想借入5年期的1000万英镑

在持有期为1天 置信水平为99%的情况下 若所计算的风险价值为1万美元 则表明该银行的资产组合在()中的损失有()的可能性不会超过1万美元。