假设某一资产组合的月VaR为1 000万美元，则该组合的年VaR可以经计算得到为（)。A．1000美元B．282.84

根据VaR法，“时间为1天，置信水平为95%，所持股票组合的VaR=1 000元”的涵义是（）。 A．

根据VaR法，“时间为1天，置信水平为95%，所持股票组合的VaR=1 000元”的涵义是（）。A．当天

根据VaR法，“时间为1天，置信水平为95%，所持股票组合的VaR=1 000元”的涵义是（）。A．当天该

假设某一资产组合的月VaR为1000万美元，则该组合的年VaR可以经计算得到为（)。A．1000万美元B．282.84

某法人机构持有价值1000万美元的股票投资组合 其β系数为1.2 假设S&P500期货指数为870.4 为防

假设在持有期为1天 置信水平为95%的条件下 银行某种资产组合的风险价值Valt为1万美元 则表明该资