如果两种证券的投资组合能够降低风险，则这两种证券的相关系数ρ满足的条件是（）。 A．－1＜ρ≤1 B．0＜ρ

如果两种正确的投资组合能够降低风险，则这两种证券的相关系数ρ满足的条件是

马柯威茨提出的“风险厌恶假设”为：如果两种证券组合具有相同的收益率方差，那么投资者总是选择

对于由两种股票构成的资产组合，当它们之间的相关系数为（)时，能够最大限度地降低组合风险。A.0B

两种完全正相关的股票形成的证券组合()。A.可降低市场风险B.可降低可分散风险和市场风险C.不能抵

根据马柯维茨的资产组合管理理论 分散投资可以降低风险。如果投资于两种资产 则以下情况中最理想

证券投资基金能够通过有效的资产组合最大限度地( )。A.降低不可分散的风险B.降低非系统的风险C.