下列关于资产组合期望收益与方差的理解，正确的有（）。 A．资产组合的期望收益率等于组合中各种资

资本资产定价模型的假设基础包括（）。 A．投资者依据组合的期望收益率和方差选择证券

给定证券A、B的期望收益率和方差，证券A与证券B不同的（)将决定A、B的不同形状的组合线。A.收益

期望收益率—贝塔的关系_________。A.指某只股票的收益率与市场资产组合收益率的协方差与市场组

投资组合的期望收益率是各个证券收益率的加权平均，但组合收益率的方差并不是各证券收益率方差

在资产组合理论模型里 证券的收益和风险分别用（ ）来度量。A.数学期望和协方差 B.数学期望和方差

最小方差资产组合的期望收益率和标准差分别为( )。A.18.61%;23.48%B.15.61%;16.54%C.13.39%;13.9