在具有相同期望收益水平的证券组合中,方差最小的组合是有效组合。
请帮忙给出正确答案和分析,谢谢!
如果两种证券组合具有相同的收益率方差和不同的期望收益率,那么投资者选择期望收益率高
詹森认为将管理组合的实际收益率与具有相同风险水平的消极(虚构)投资组合的期望收益率
詹森认为将管理组合的实际收益率与具有相同风险水平的消极(虚构)投资组合的期望收益率
建立在“一价原理”的基础上,认为两种具有相同风险的证券投资组合不能以不同的期望收益率