本套利组合的最大亏损是（）。A．10300点B．12200点C．700点D．无法计算

反映证券组合期望收益水平和多个因素风险水平之间均衡关系的模型是（）。 A．套利定价

下列说法正确的是（）。 A．套利定价模型是描述证券或组合实际收益与风险之间关系的模

套利组合是指满足下述（）条件的证券组合。 A．该组合中各种证券的权数满足wl＋w2＋…＋wN=0 B．该组合

一个证券组合与指数的涨跌关系通常是依据（）予以确定。 A．资本资产定价模型 B．套利

只有满足以下条件，套利组合才有存在的可能性。（） A．套利组合必须是一个零投资、零因

考虑一个单因素套利定价理论。投资组合A的β是1．2 预期收益是14％。投资组合B的β是0．7 预期