考虑一个单因素套利定价理论。投资组合A的β是1.2,预期收益是14%。投资组合B的β是0.7,预期收益是9%。无风险收益率是5%。如果你想利用套利的机会,你应该在投资组合_______进行空头操作,在投资组合_________进行多头操作。
请帮忙给出正确答案和分析,谢谢!
假定证券的收益率由单因素模型决定。现有一个由N种证券构成的套利组合,第种证券的投资比
套利定价理论认为()。A.市场均衡状态下。证券或组合的期望收益率完全由它所承担的因素
套利定价理论认为()。A.市场均衡状态下。证券或组合的期望收益率完全由它所承担的因素风险
套利定价理论认为()。A.市场均衡状态下,证券或组合的期望收益率完全由它所承担的因素风险
现代证券组合理论包括()。A.马柯威茨的均值方差模型B.单因素模型C.资本资产定价模型D.套利定价
套利定价理论不同于单因素资本资产定价模型。这是因为套利定价理论: a.更注重市场风险。