VaR假设头寸固定不变，忽略了交易头寸在期间内随市场变化的可能性，导致实际风险出现较

VaR假设头寸固定不变，忽略了交易头寸在期间内随市场变化的可能性，导致实际风险出现较

商业银行资金交易部门采用风险价值(VaR)计量某交易头寸。第一种方案是选取置信水平95% 持有期5

缺口分析的局限性有（）。 A.忽略了同一时段内不同头寸的到期时间或利率重新定价期限的差异 B.只考

缺口分析的局限性包括（）。A.计算复杂 应用不便B.忽略了同一时段内不同头寸的到期时间或利率重新定

商业银行资金交易部门采用风险价值（VaR)计量某交易头寸。第一种方案是选取置信 水平95% 持有期

商业银行资金交易部门采用风险价值(VaR)计量某交易头寸。第一种方案是选取置信水平95% 持有期5