商业银行资金交易部门采用风险价值(VaR)计量某交易头寸。第一种方案是选取置信水平95% 持有期5

商业银行定期对银行账户和交易账户进行压力测试的主要目的有（）。 A．对市场风险VaR值的准确性进

商业银行定期对银行账户和交易账户进行压力测试的主要目的有（ ）。 A.对市场风险VaR值的准确性进

商业银行资金交易部门采用风险价值（VaR)计量某交易头寸。第一种方案是选取置信 水平95% 持有期

银行资金交易部门交IM责券和外汇两大类金融产品 当期各自计量的VaR值分别为300 万元及400万

银行资金交易部门交易债券和外汇两大类金融产品 当期各自计量的VaR值分别为 300万元及400万元

风险价值(VaR)和风险限额报告必须在交易结束的第三天以前完成。 （　　）