在牛市套利中，无论价格升降，关键需要不同交割月份的价差扩大才能盈利。（）

牛市看涨期权垂直套利的损益平衡点为（）。A．（高执行价格—低执行价格)—最大风险B．（高执行价格—低

在正向市场中，发生以下（）情况时，应采取牛市套利决策。 A．近期月份合约价格上升幅度大于

在正向市场牛市套利中，如果近期和远期合约价格均下降，则交易者绝对不可能获利。（）

正向市场牛市套利的市场特征有（ ）。A.供给过旺 需求不足B.近期合约价格高于远期合约价格C.近期

正向市场中 发生以下（ ）情况时应采取牛市套利策略。A.近期月份合约价格上升幅度大于远期月份合约B

反向市场中 发生以下（ ）时应采取牛市套利决策。A.近期月份合约价格上升幅度大于远期月份合约B.近