关于证券投资组合的方差,以下描述中正确的是()。
A.投资组合的方差等于组合中各证券的方差的加权平均数。
B.方差等于组合中各证券的方差的加权平均数。
C.投资组合的方差与组合中各证券的方差和权重均有关。
D.投资组合的方差与组合中各证券间的相关系数有关。
请帮忙给出正确答案和分析,谢谢!
有风险资产组合的方差是_____A.组合中各个证券方差和协方差的加权和B.组合中各个证券方差的加
证券组合的方差等于证券组合中各种证券方差的加权平均数。()
投资组合的方差等于组合中各种金融资产方差的加权平均。()
关于证券投资组合理论的以下表述中 正确的有( )。A. 充分投资组合的风险 只受证券之间协方差的影
有风险资产组合的方差是( )。A.合中各个证券方差的加权和B.组合中各个证券方差的和C.组合中各个
关于证券投资的最小方差组合 下列表述正确的有( )。A.最小方差组合点在所有投资组合中具有最小的