证券组合的方差等于证券组合中各种证券方差的加权平均数。（)

在具有相同期望收益水平的证券组合中，方差最小的组合是有效组合。

关于证券投资组合的方差，以下描述中正确的是（）。 A．投资组合的方差等于组合中各证

有风险资产组合的方差是_____A.组合中各个证券方差和协方差的加权和B.组合中各个证券方差的加

证券组合的收益等于证券组合中各种证券收益的加权平均数。（)

关于证券投资组合理论的以下表述中 正确的有（ ）。A. 充分投资组合的风险 只受证券之间协方差的影

影响一个证券组合风险的因素主要有（)。 A．组合中各证券本身的方差大小 B．组合中各证券之间相关性