（）是建立在资产组合的风险套利上的模型。 A．单因素模型 B．多因素模型C．CAPM模型D．A

资产组合理论建立在“一价原理”的基础上，认为两种具有相同风险的证券投资组合不能以不

（）是建立在资产组合的风险套利上的模型。 A．单因素模型 B．APT模型C．CAPM模型 D．多因

以规避利率风险为目的的债券资产组合管理是建立在市场效率不理想的假设之上，相应的债

以规避利率风险为目的的债券资产组合管理是建立在市场效率不理想的假设之上，相应的债

（）是建立在资产组合的风险套利上的模型。 A．单因素模型B．APT模型C．CAPM模型D．多因

套利定价理论中，一个充分分散风险的资产组合，组成证券数目越多，非系统风险就越接近。A.无穷大B