通过模拟风险损失分布厚尾部分,可以根据极端值的样本数据,在总体分布未知的情况下。得到一定置信度的计算值作为操作风险资本要求。
A.损失分布法
B.内部衡量法
C.极值理论法
D.基本指标法
请帮忙给出正确答案和分析,谢谢!
历史模拟法的核心在于根据市场因子的历史样本变化模拟证券组合的未来损益分布,利用分
运用蒙特卡洛模拟法进行风险估计和评价时,可以不考虑各现金流的概率分布情况。
通过运用风险管理信息系统,风险管理人员可以认识并处理现实与潜在的偶然损失,降低风险成本。
利率风险是指由于利率的不利变动而使银行的表内和表外业务发生损失的风险 按照风险来源的不同 它可以分
以下对风险的理解正确的是( )。A.风险就相当于损失B.风险是收益的概率分布C.风险可以采用概率
保险作为()的一种经济补偿制度 可以从不同的角度揭示其含义。 A.分散风险 消化损失B.分