问题
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考虑有两个因素的多因素APT模型,股票A的期望收益率为16.4%,对因素1的贝塔值为1.4,对因素2的贝塔
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考虑单因素APT模型,股票A和股票B的期望收益率分别为15%和18%,无风险收益率为6%,股票B的贝塔值为1
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考虑有两个因素的多因素APT模型。股票A对因素1的贝塔值为0.75,对因素2的贝塔值为0.8。因素1的风
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考虑有两个因素的多因素APT模型。股票A对因素1的贝塔值为1.2,对因素2的贝塔值为0.7。因素1的风
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考虑单因素APT模型 如果因素组合的收益率方差为6% 一个充分分散风险的资产组合的贝塔值为1.1 则
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考虑三因素 APT 模型 某资产收益率由3个因素决定 其中3个因素的风险溢价分别为8% 9%和10%