市场资产组合的风险溢价将和以下哪一项成比例？A.用贝塔测度的市场资产组合的风险B.投资者整体

下面哪一项不是市场投资组合的正确描述（)A、市场投资组合包括市场上所有的风险性资产B、市场投

假定市场资产组合的风险溢价的期望值为8%，标准差为22%，如果一资产组合由 25%的通用汽车公司股票（

如果某证券的β值为1.5 若市场投资组合的风险溢价水平为10% 则该证券的风险溢价水平为（）。A.

如果某证券的β值为1.5 若市场投资组合的风险溢价水平为10% 则该证券的风险溢价水平为()。A．

资本资产定价模型认为资产组合收益可以由以下哪一项得到最好的解释？ A．经济因素 B．特

一年期国库券(视为无风险资产)的预期收益率为5% 市场组合的风险溢价为7% 标准差为14% 某有效资产组合的预期收益率为21% 根据资本市场线 该资产组合的标准差为()。