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问题

期权的Gamma是衡量Delta相对标的资产价格变动的敏感性指标 下列关于Gamma 的性质描述不


期权的Gamma是衡量Delta相对标的资产价格变动的敏感性指标,下列关于Gamma 的性质描述不正确的是( )。

A.标的资产、到期期限以及执行价格相同的看涨期权与看跌期权具有相同的Gamma

B.看涨期权多头或看跌期权多头的Gamma值大于零

C.当期权处于平价状态,Gamma最小

D.当期权处于深度实值或虚值状态时,Gamma趋于零

参考答案
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