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问题

假设某股票价格是10元 看涨期权的Delta为0.6 Gamma = 0.02。当股票价格从10元


假设某股票价格是10元,看涨期权的Delta为0.6,Gamma = 0.02。当股票价格从10元变化到11元,Delta变为( )。

A. 0.058 B. 0.6 C. 0.61 D. 0.62

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