问题

共用题干假设某股票价格是10元看涨期权的Delta为0.6 Gamma=0 02。回答下列问题。

共用题干假设某股票价格是10元，看涨期权的Delta为0.6，Gamma=0,02。回答下列问题。

下列关于Delta与Gamma的关系，说法不正确的是( )。 A:Gamma衡量的是期权标的物价格的变化所引起的Delta值的变化 B:Delta是衡量Gamma相对标的物价格变动的敏感指标 C:只有期权有Gamma风险，现货与期货都没有此风险 D:数学上，Gamma是Delta变化的频率

参考答案

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