平稳随机过程中不依赖于时间t的包括均值 方差和自相关系数。

设时间序列Xt是由随机过程Xt=Zt＋εt生成的，其中εt为一均值为0，方差为的白噪声序列，Zt是一均值为0，方差为，协

n维分布函数或概率密度函数与时间起点无关的是狭义平稳随机过程。（)

试证明随机过程{X（t)=Acosωt＋Bsinωt t∈（－∞ ＋∞)}（ω为常数)是宽平稳过程

已知X（t)和Y（t)是统计独立的平稳随机过程 且它们的均值分别为αx 和αy 自相关函数分别为R

考虑随机过程Z（t)=Xcosω0t－Ysinω0t 式中X Y是独立的高斯随机变量 均值为0 方

平稳性随机过程需满足的条件有()。A.任何两期之间的协方差值不依赖于时间B.均值和方差不随时间的