已知X（t)和Y（t)是统计独立的平稳随机过程 且它们的均值分别为αx 和αy 自相关函数分别为R

设{N（t)，t≥0}是强度为λ的泊松过程，X（n)是独立同分布且取整数值的随机变量序列，令 试证{Y（t)，t≥0}为一马

给定一随机过程{X（t)，t∈T}和常数a，试以X（t)的自相关函数表出随机过程Y（t)=X（t＋a)－X（t)，t∈T的自相关函数．

设X和y是相互独立且服从同一分布的两个随机变量 已知X的分布律为P{X=i}=1／3 i=1 2

考虑随机过程Z（t)=Xcosω0t－Ysinω0t 式中X Y是独立的高斯随机变量 均值为0 方

考虑随机过程Z（t)=X（t)cosω0t－Y（t)sinω0t 其中X（t) Y（t)是高斯的

设X和y是相互独立且服从同一分布的两个随机变量 已知X的分布律为P{X=i}=1/3 i=1 2 3.又设ξ=max{X Y} η=min{