蝶式期权策略由（）不同执行价格的期权头寸所组成。A 两种B 三种C 四种D 五种

熊市看涨期权垂直套利的策略是（）。A．买1份低执行价格的看涨期权，卖1份更高执行价格的看涨期权B．

水平套利策略采用的是（）。 A．按照不同的执行价格同时买进或卖出同一合约月份的看涨期权和看跌期

蝶式套利策略是由两种具有相同标的物、相同到期期限、不同执行价格的期权合约组成。（）

( )套利策略是由三种相同标的物 相同到期期限 不同执行价格的期权合约组成。A 垂直B 水平C 蝶

投资者同时买进或卖出相同标的物 相同到期日 但不同执行价格的看涨期权和看跌期权的套利策略属于( )

以下属于买入蝶式套利的有（）。A 买进一个执行价格为11000点的恆指看涨期权 卖出两个执行价格为