下列关于Theta的性质的说法正确的是（）A看涨期权和看跌期权的Theta值通常是负的 表明期权的

以下关于Theta指标的说法，错误的是（）。A．0是时间经过的风险度量指标B．无论看涨期权或看跌期权，

以下对于Theta值的说法 正确的有（）。A 看涨期权的Theta为正值B 看跌期权的Theta为

以下关于Theta指标的说法 错误的是（）。A Theta＝期权价格的变化/距到期日时间的变化B

下列关于Theta的性质的说法不正确的是（）A看涨期权和看跌期权的Theta值通常是负的 表明期权

下列关于管理的性质的说法 不正确的是（ ）。

以下说法不正确的是()A.Theta的值越大表明期权价值受时间的影响越大B.gamma值越大说明标的证券价