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问题

下列关于ADF检验和DF检验的说法正确的是()A为说明DF检验 首先考虑下列三种线性回归模型:(1


下列关于ADF检验和DF检验的说法正确的是()

A为说明DF检验,首先考虑下列三种线性回归模型:

(1) 无漂移项,无趋势项

(2) 有漂移项,无趋势项

(3) 有漂移项,有趋势项

B在给定1%、5%和10%的显著性水平下,通过比较检验t统计量和DF分布的临界值决定是否拒绝原假设。

C上述DF检验存在一个问题:当序列存在1阶滞后相关时才有效,但大多数时间序列存在高级滞后相关,直接使用DF检验法会出现偏误

D当序列存在1阶滞后相关时才有效,但大多数时间序列存在高级滞后相关,直接使用DF检验法会出现偏误。这是ADF检验存在一个问题

E检验时间序列的平稳性方法通常采用单位根检验,常用的单位根检验方法有DF 检验(Dickey-Fuller Test)和ADF检验(Augment Dickey

-Fuller Test)。

参考答案
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