看涨期权多头的行权收益可以表示为（ ）。（不计交易费用） A.标的物的市场价

大连商品交易所看涨期权履约行权后，看涨期权买方将按豆粕期权的行权价格获得豆粕期权的（)持仓

以下对于期货期权行权后的说法 正确的有（）。A 看涨期权的买方 成为期货多头B 看跌期权的买方 成

下列策略中 行权后成为期货多头方的是（　）。A 卖出期货合约的看涨期权B 买进期货合约的看跌期权C

下列策略中 行权后成为期货多头方的是（）。A 卖出期货合约的看涨期权 B 买进期货合约的看跌期权

假设某欧式看涨期权目前股价为4.6元 期权的行权价为4.5元 期限为1年 股价年波动率为0.3 无

标的资产现价2500点 则行权价为2400点的看涨期权多头的delta值可能为()。A.0.7B.0.5C.0.3D.-0