根据《巴塞尔斯资本协议》的标准 假设某银行的所有资本为400亿元人民币 风险加权资产为3000亿元

假设违约损失率（LGD)为8%．商业银行估计（EL)为10%，则根据《巴塞尔新资本协议》，违约风险暴露的资本

假设借款人内部评级1年期违约概率为0．05%，则根据《巴塞尔新资本协议》定义的该借款人违约概率为（

假设资本要求（K)为2%，违约风险暴露（EAD)为10亿元，则根据《巴塞尔新资本协议》，风险加权资产（RWA)为

根据《巴塞尔新资本协议》的标准 假设某银行的所有资本为200亿元人民币 风险加权资产为1500亿元

假设资本要求（K）为2% 违约风险暴露（EAD）为10亿元 则根据《巴塞尔新资本协议》 风险加权资

根据《巴塞尔新资本协议》的标准 假设某银行的所有资本为200亿元人民币 风险加权 资产为1 500亿元