根据巴塞尔委员会的规定 市场风险监管资本的计算公式为（ ）。A.市场风险监管资本=(最低乘数因子-

VaR模型应用的真正兴起始于1996年的“资本协议市场风险补充规定”。巴塞尔监管委员会指出

VaR模型应用的真正兴起始于1996年的资本协议市场风险补充规定。巴塞尔监管委员会指出，银

VaR模型应用的真正兴起始于1996年的“资本协议市场风险补充规定”。巴塞尔监管委员会指出，

巴塞尔委员会规定的计量市场风险监管资本的最低乘数因子为()。

用VaR计算市场风险监管资本时 巴塞尔委员会规定最低乘数因子不得低于()

根据巴塞尔委员会的规定 市场风险监管资本的计算公式为（ ）。A. 市场风险监管资本=(最低乘数因子