如果第一个资产组合的预期收益为8% 标准差为6% 第二个资产组合的预期收益为8% 标准差为3% 那

如果第一个资产组合的预期收益为8%，标准差为6%，第二个资产组合的预期收益为8%，标准差为3%，那么投

假设资产组合初始投资额100万元 预期一年该资产投资收益率服从均值为5% 标 准差为1%的正态分布

假定市场组合的预期收益率为8% 市场组合的标准差是19% 投资组合的标准差是21% 无风险收益率为

如果资本资产定价模型成立 无风险利率为6% 市场组合的预期收益率为18% 那么某客户投资β系数为1

如果X与Y都是充分分散化的资产组合 其期望收益率与贝塔值如表7-5所示 无风险利率为8% 则资产组合

如果资本资产定价模型成立 无风险利率为6% 市场组合的预期收益率为18% 那么某客户投资β系数为1.3